Indicadores de seguimiento de tendencias

 

Indicadores de seguimiento de tendencias – Sobres

Los sobres se conocen en alemán como sobres. Representan un indicador bastante simple derivado del principio de las medias móviles. Los sobres son bandas que se construyen en una proporción porcentual predeterminada por encima y por debajo de una media móvil.

Los sobres están destinados a limitar las fluctuaciones probables de los precios. Marcan los límites de movimiento superior e inferior de los cursos. La zona de trading resultante forma un canal variable limitado por dos bandas. Este indicador es útil para describir los movimientos laterales.

Cambio de la media móvil

Cuando se muestran los sobres, la media móvil se mueve hacia arriba y hacia abajo en un determinado porcentaje. Los sobres también se conocen como bandas porcentuales o envolturas. Normalmente, 14 o 21 días se utilizan para examinar el promedio en tres por ciento para la distancia de las bandas de la media móvil. Sin embargo, en principio, todos los ajustes comunes de las medias móviles también se pueden transferir al cálculo de sobres.

Recomendaciones de acción en Sobres

Si los sobres utilizan un desplazamiento porcentual más pequeño entre tres y cinco por ciento, es otra representación de media móvil clásica con un umbral. La frecuencia de las señales falsas cuando se utiliza una media móvil se puede reducir mediante la introducción de un umbral porcentual.

La recomendación de acción solo tiene efecto cuando el curso del curso rompe el promedio o menos el umbral. Se planean nuevos aumentos cuando se ha superado la banda de sobres superiores, y los precios se establecen para seguir deslizándose si la banda de sobres inferiores se ha socavado.

Identificación de potenciales de corrección

Los sobres también se pueden utilizar si se detectan desviaciones excesivas. Una corrección inminente se puede predecir en tal caso si el precio se ha movido más allá de un límite de su promedio.

A menudo el promedio aquí se desplaza mucho más arriba y abajo, y el desplazamiento porcentual es por lo tanto el límite desde el cual la desviación se describe como «más allá del límite». Cuando el precio ha alcanzado uno de los promedios desplazados, se supone que el promedio se corregirá.

Indicadores de seguimiento de tendencias – Media móvil

La media móvil (GD) es el precio medio de una acción durante un período de tiempo. Con cada nueva información del curso, la media móvil se vuelve a calcular y se asigna como una línea. La longitud del intervalo depende de él, por ejemplo, 200 o 38 días.

Determinación de tendencias – fácil

Esto ajusta el curso a diferentes grados con el fin de que la imagen gráfica del curso sea clara y para poder clasificar la tendencia con mayor claridad. Si varias medias móviles diferentes están relacionadas entre sí, es posible determinar si la tendencia correspondiente sigue intacta.

Medias móviles paralelas a la historia del gráfico

Las medias móviles son capaces de mostrar resistencias y soportes. La distancia entre las medias móviles y los precios de las acciones a menudo puede ser una distancia constante. Estas distancias se pueden trazar como paralelas a la media móvil en el gráfico.

Una divergencia de los precios de la distancia normal mencionada da una señal clara, que debe ser sometida a una observación adicional, ya que a partir de esta compra o venta se pueden derivar señales. Para determinarlos, se utilizan instrumentos técnicos como los límites de formación, así como las líneas de soporte y resistencia.

Cálculo de la media móvil

El cálculo de la media móvil se puede realizar para diferentes intervalos de tiempo:

• corto plazo: menos de 25 días
• medio plazo: 26 – 100 días
• a largo plazo: más de 100 días

Al calcular la media móvil típica, los precios de cierre del período de cálculo se suman y se dividen por el número de días de cálculo. El promedio de 100 días suma los últimos 100 días de negociación y los divide por 100.

En el siguiente día de negociación, el último precio de cierre se añade al cálculo, mientras que el precio de cierre más antiguo se elimina del cálculo. La secuencia de estos números da como resultado la media móvil que se puede insertar en el gráfico de precios. La media móvil se puede calcular con programas de oficina de PC sin ningún esfuerzo especial.

Debilidades de la media móvil

Los períodos de cálculo cortos a menudo generan señales falsas porque la base de datos es demasiado pequeña en estos casos. En los períodos de cálculo de larga duración, una inversión de la tendencia a menudo se señala demasiado tarde.

Otra desventaja es que la media móvil une el mismo peso en todos los días. Esto es particularmente apropiado en las fases del mercado cuando ha habido grandes oscilaciones de precios en el período anterior a eso. En la mayoría de los casos, las medias móviles reaccionan de manera demasiado inflexibódi.

Indicadores de seguimiento de tendencias – MACD

El MACD, una abreviatura de Moving Average Convergence/Divergence, fue desarrollado en la década de 1970 por Gerald Appel. La divergencia de convergencia de media móvil es uno de los instrumentos más populares de análisis técnico.

El utiliza un gráfico para determinar las señales de compra y venta en el gráfico de valores. Gerald Appel dijo al MACD: «El indicador es a menudo capaz de dar señales precisas para la entrada y salida del mercado. Una de sus características más fuertes es su capacidad para ver el inminente fin de las principales caídas de precios a medio plazo, que también son tiempos favorables para la entrada en el mercado.»

Cómo se calcula el MACD

El cálculo del MACD calcula primero dos medias móviles de diferentes longitudes, generalmente un promedio de 12 días y un promedio de 26 días. El promedio de 26 días se resta del primero, el promedio de 12 días. Como resultado, se calcula una serie de valores denominados «línea rápida».

A partir de esta serie, se construye de nuevo una línea media de 9 días, llamada «línea lenta». A continuación, ambas líneas se transfieren a un diagrama. Las señales de compra se generan cuando la línea rápida interseca la lentitud de abajo a arriba, las señales de ventas cuando intersecan la lenta de arriba a abajo.

Importancia para los inversores

Básicamente, un MACD creciente indica una tendencia alcista, mientras que un MACD que cae indica una tendencia a la baja. La intensidad de la tendencia es especificada por el MACD mediante la transmisión de información sobre la discrepancia desde la línea central. La fuerza de la tendencia disminuye cuanto más se mueve el MACD desde su línea central.

A medida que el MACD se acerca a la línea central, la tendencia se debilita. Una discrepancia muy grande indica intervalos de sobrecompra/sobreventa. Puesto que el MACD no se fija con los valores de escala fija de 0 a 100, por ejemplo, es esencial definir el término «discrepancia muy grande» sobre el curso histórico.

Señales de acción para inversores

Si la línea MACD cambia de dirección de hacia abajo dirigida a hacia arriba, esta es una señal de compra. Si la línea MACD cambia la dirección de arriba a abajo, esta es una señal de ventas en consecuencia.

Las señales de compra o venta se confirman cuando la línea MACD cruza la línea de señal. Básicamente, si la línea MACD cruza la línea de señal de abajo a arriba, esto confirma la señal de compra correspondiente. Semejantemente, esto significa que si la línea MACD cruza la línea de señal de arriba a abajo, se verifica la señal de ventas.

Indicadores de seguimiento de tendencias – Bandas de Bollinger

El indicador de seguimiento de tendencia Bandas de Bollinger – o alemán las bandas de Bollinger – es un método de análisis de gráficos desarrollado por John Bollinger en la década de 1980. Sobre la base de los fundamentos de la distribución estadística normal, se supone que es más probable que el precio actual de un valor esté cerca de la media de los precios pasados de lo que está lejos de él.

Distribución normal como base

Las consideraciones fundamentales de Bollinger se basaron en el fenómeno estadístico de la «acumulación en el medio». La «acumulación media» significa que en grupos de valores distribuidos normalmente, un cierto número de valores con una cierta probabilidad desvían la solución salina de equilibrio sólo por una cierta cantidad de la media. El trasfondo es que, bajo el descuido de los valores atípicos aislados, todos los valores están en un rango comparativamente estrecho. En las estadísticas, este fenómeno también se conoce como la distribución normal gaussiana.

Funcionamiento del cálculo

En primer lugar, se determina la desviación estándar, que proporciona datos sobre cuántos precios han fluctuado alrededor del promedio de 20 días en el pasado. A partir de esto, dos curvas se calculan sumando la desviación estándar a la sección de 20 días por un lado y restándola del promedio de 20 días por el otro. Estas secciones resultantes se llaman bandas de Bollinger.

Aplicación de Bollinger Tapes

Las cintas de Bollinger se utilizan en la práctica para la toma de decisiones para iniciar compras y ventas. Con su ayuda, por ejemplo, es relativamente fácil comprobar el curso en busca de fluctuaciones extraordinarias sobre la base de un desarrollo a más largo plazo.

Señales comerciales de los profesionales observadas

Los analistas de gráficos asumen que a medida que las bandas se acercan al promedio subyacente de 20 días, un movimiento masivo de precios hacia arriba o hacia abajo es inminente. Los precios de los valores tienden a viajar de una banda a otra. Si un curso está cerca de una banda, una tendencia contraria hacia la otra banda es de esperar en el corto plazo.

Si se genera un piso o una parte superior dentro de una banda de Bollinger, y esto se repite dentro de la banda, entonces los expertos orientados técnicamente a las listas esperan un cambio de rumbo. Si el precio de una acción o valor equivalente sale de la Banda de Bollinger, entonces otro movimiento en la dirección de la ruptura es inminente.

Crítica – justificada o no

Las bandas de Bollinger no tienen la capacidad de hacer declaraciones confiables sobre la probabilidad de que el precio de un valor estará dentro de una cierta distancia de la media móvil. Por lo tanto, la suposición de que el precio está dentro de las bandas de Bollinger en el 95% de todos los casos no se sostiene. Tampoco debe presumirse que el precio sigue la media móvil.

Indicadores de seguimiento de tendencias – TBI

El indicador de seguimiento de tendencias TBI, abreviatura de indicador de confirmación de tendencia, examina la relación entre dos medias móviles entre sí. El concepto del TBI es ideal para el análisis rápido de tendencias de un par de divisas. El indicador se basa generalmente en una media móvil lenta y rápida.

Media móvil como base

Como se ha indicado en otros lugares, una media móvil (GD) es el precio medio de una acción durante un período de tiempo. Con cada nueva información del curso, la media móvil se vuelve a calcular y se asigna como una línea. Esto depende de la longitud del intervalo, por ejemplo 200 o 38 días.

El TBI en aplicación práctica

El indicador de confirmación de tendencia representa una media móvil corta y más larga. Para ello, el cociente se forma a partir del promedio más corto y largo de cada día y se divide por 100.

Por lo tanto, el indicador oscila alrededor de una línea de señal 100. Si el promedio a corto plazo está por encima del promedio a largo plazo, el TBI es inferior a 100 y viceversa. La duración de los períodos del promedio más grande siempre debe ser de dos a tres veces la más pequeña – el estándar para esto es 18 a 38.

Un cruce de la línea 100 desde arriba genera una señal de venta, correspondientemente un cruce desde abajo proporciona una señal de compra. Se da una indicación anterior cuando el indicador de confirmación de tendencia, después de marcar un punto extremo, gira significativamente en la otra dirección.

Dificultades para evaluar

Como su nombre indica, el indicador de confirmación de tendencia se queda por detrás del precio del título base. Por lo tanto, una inversión de tendencia en el TBI siempre se muestra de forma retrasada. En opinión de muchos analistas, derivar señales de trading de la intersección con la línea central no es aconsejable, ya que muchas señales falsas se generarían debido al retraso.

El indicador de confirmación de tendencia también mide la dinámica de movimiento. En este sentido, la tendencia aumenta a medida que el indicador se aleja cada vez más de la línea central. En consecuencia, la tendencia prevaleciente se debilita cuando el indicador de confirmación de tendencia se ejecuta hacia la línea media.

Análisis de gráficos para principiantes 

El indicador de confirmación de tendencia no es adecuado para la evaluación de curvas de precios en fases laterales y es menos recomendable como transmisor de señal aislado. Debido a sus modalidades de cálculo simples, el TBI es particularmente adecuado para principiantes de análisis de gráficos.